Learning corner - 07/2022

Le retracement de Fibonacci – Appliqué au Nasdaq

Par Marsel Paraev & Laurence De Munter

Il existe beaucoup de façons d’approcher le monde de l’investissement. En effet, lorsque l’on analyse les différentes stratégies qui existent, l’on peut citer un certain nombre d’approches qui peuvent avoir du succès à un moment donné dans le cycle financier et économique. Cependant, il faut être prudent car si presque toutes les stratégies peuvent avoir l’air de bien fonctionner pendant un intervalle de temps, cela ne signifie pas que toutes les stratégies ont une valeur équivalente. Cela dit, l’on peut dans certains cas essayer de faire appel à l’une ou l’autre approche afin de comprendre les raisons qui se logent derrière certains mouvements de marché.

Il existe de nombreux modèles et stratégies d’analyse technique. Dans ce Point Financier, nous nous penchons sur l’indicateur de retracement de Fibonacci, fréquemment utilisé.

Le retracement de Fibonacci est un modèle de trading technique qui repose sur la théorie mathématique inventée par Léonard de Pise au 12ème siècle. Ce modèle aide à identifier les niveaux de support et de résistance auxquels la tendance existante, à la hausse ou à la baisse, rebondira ou s’inversera. Ce modèle utilise la séquence de Fibonacci des nombres naturels (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et 21 et à l’infini) pour calculer ces niveaux. Les nombres de Fibonacci sont donc une série de nombres naturels, commençant par 0 et 1 et continuant à l’infini. Chaque numéro suivant de la série est dérivé en ajoutant deux numéros précédents.

Ainsi, les nombres formés sont :
0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 =5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55

et la séquence s’étend à l’infini.

Le modèle de ces nombres, lorsqu’il est calculé davantage, donne un pourcentage appelé pourcentage de Fibonacci. Cette fois, chaque numéro est divisé par ses numéros suivants aux premières, deuxièmes et troisièmes positions. Lorsqu’un nombre quelconque de la série est divisé par son successeur immédiat, le rapport obtenu est de 61,8% (par exemple, 34/55 = 61,8%).

Un autre exemple, en divisant n’importe quel nombre de la série par un nombre placé deux places plus haut, le quotient obtenu est de 38,2 (par exemple 21/55 = 38,2%). Et de même, lorsqu’un nombre est divisé par un nombre placé trois places plus haut, le rapport est de 23,6% (par exemple 13/55 = 23,6%). Les attributs uniques de ces chiffres donnent des ratios de retracement (23,6%, 38,2%, 61,8%, etc.) qui permettent de décider de passer des ordres d’achat et de vente et d’identifier les deux points extrêmes pour acheter ou vendre des actifs afin de réaliser plus de profits.

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Le retracement de Fibonacci est une technique utilisée pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Le retracement de Fibonacci n’est pas une science exacte, il doit être utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs économiques et techniques.


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